Ковариационная матрица

Ковариационная матрица — матрица вторых моментов n-мерной случайной величины, элементы которой определяются следующим образом:

• λᵢᵢ = σ²ᵢ = E(Xᵢ — EXᵢ)² (дисперсия случайной величины Xᵢ)
• λᵢₖ = ρᵢₖ σᵢ σₖ = E[(Xᵢ — EXᵢ)(Xₖ — EXₖ)] (ковариация Xᵢ и Xₖ)

где EXᵢ — математическое ожидание Xᵢ, ρᵢₖ — коэффициент корреляции Xᵢ и Xₖ. Свойства матрицы: λₖᵢ = λᵢₖ; ρₖᵢ = ρᵢₖ; ρᵢᵢ = 1.

Изучение ковариационной матрицы представляет интерес для геологии в связи с широким распространением дискриминантного анализа.