Метод главных компонент

Метод главных компонент — совокупность приёмов, позволяющих выделить ведущие факторы вариации исследуемых случайных величин. Основан на нахождении собственных чисел и собственных векторов корреляционной матрицы с последующим взвешиванием компонентов собственных векторов. Эти компоненты после соответствующего взвешивания дают значения коэффициентов корреляции с независимыми факторами, представленными через линейную комбинацию значений исследуемых случайных величин. Комбинации находятся таким образом, что представляют собой оси ортогональной системы координат и являются независимыми друг от друга. Метод имеет большие перспективы в минералогии, геохимии, палеонтологии и тому подобных областях во всех случаях, когда можно предполагать, что значения случайной величины флюктуируют под воздействием ограниченного числа причин, и эти причины могут быть выражены через исследуемые случайные величины.