Стандартное (среднее квадратическое) отклонение

Стандартное (среднее квадратическое) отклонение — неотрицательное значение квадратного корня из дисперсии случайной величины, которое часто обозначают через σ. Стандартное отклонение является характеристикой рассеяния той же размерности, что и сама случайная величина.

Выборочное стандартное отклонение вычисляется по формуле:

[ s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n (x_i - \bar{x})}2} ]

где ( x_1, \ldots, x_n ) — выборка объёма ( n ), а ( \bar{x} ) — выборочное среднее.

Стандартное отклонение используется весьма широко и является характеристикой устойчивости исследуемой случайной величины.