Корреляционная функция случайного процесса

Функция, описывающая статистическую связь между значениями случайного процесса в различные моменты времени (или пространственные координаты). В науках о Земле используется для анализа временных рядов (температуры, уровня воды, сейсмических сигналов) и пространственных данных (рельефа, плотности горных пород). Синоним: корреляционная функция случайного процесса.

Основные свойства

  • Обозначается как ( K(t_1, t_2) ) или ( R(\tau) ), где ( \tau ) — сдвиг во времени
  • Определяет степень линейной зависимости между сечениями процесса
  • Характер затухания функции позволяет выявить периодичности и тренды

Применение в науках о Земле